Ausgangslage
Eine Kundengruppe, die bei der Bank Kredit nimmt, kann zugleich mit deren Leasing-, Factoring- oder Versicherungstöchtern arbeiten. Liegen diese Beziehungen in getrennten Systemen, erscheint das tatsächliche Gesamtrisiko der Gruppe auf keiner einzigen Maske. Gravierender noch: Ein in einer Tochter entstehendes negatives Signal — eine Verzögerung, ein Problem mit Sicherheiten — wurde auf Bankseite womöglich erst Wochen später bemerkt. In der Risikosteuerung kostet dieser Verzug mehr als das Risiko selbst.
Vorgehen
- Risiko-, Sicherheiten-, Tilgungsplan- und Limitdaten aus Bank und Töchtern wurden in einer einzigen Überwachungsstruktur konsolidiert.
- Eine Risikosicht auf Gruppenebene wurde definiert, die über getrennte Rechtsträger gehaltene Positionen zusammenführt.
- Es wurde ein Ablauf gebaut, damit negative Daten aus einer Tochter schnell im Überwachungssystem ankommen.
- Die Überwachungsergebnisse wurden als Eingangsgrößen für die Entscheidungen von Kreditvergabe- und Überwachungseinheiten strukturiert.
Ergebnis
- Das Gruppenrisiko wurde unabhängig von rechtlichen Grenzen in einer einzigen Sicht beobachtbar.
- Die Zeit, bis ein negatives Signal einer Tochter die Bank erreichte, verkürzte sich.
- Sicherheiten- und Limitdaten konnten auf derselben Maske wie Risikodaten beurteilt werden.
- Die Frühwarnung hing nicht mehr davon ab, getrennte Systeme im Nachhinein zu vergleichen.
Diese Fallstudie beschreibt das Projekt über seinen Umfang und sein Vorgehen. Kundenname, kommerzielle Zahlen und Leistungskennzahlen bleiben aufgrund von Vertraulichkeitspflichten ungenannt.
Was dieses Projekt hinterlassen hat
Risiko kennt keine Grenzen zwischen Rechtsträgern; Systeme schon. Das Gesamtrisiko einer Gruppe zu sehen setzt voraus, dass die Daten an einem Ort liegen, und das ist eine Management- bevor es eine technische Entscheidung ist. Dieselbe Lücke ist auf Unternehmensseite verbreitet: Konzerngesellschaften können einzeln gesund aussehen, während das konsolidierte Bild etwas anderes sagt.
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