Contexte
Un groupe client emprunteur de la banque peut travailler en même temps avec ses filiales de leasing, d'affacturage ou d'assurance. Quand ces relations vivent dans des systèmes séparés, le risque agrégé réel du groupe n'apparaît sur aucun écran. Plus critique encore : un signal négatif né dans une filiale — un retard, un problème de garantie — pouvait n'être remarqué côté banque que des semaines plus tard. En gestion des risques, ce décalage coûte plus cher que le risque lui-même.
Démarche
- Les données de risque, de garanties, d'échéanciers et de limites de la banque et des filiales ont été consolidées dans une structure de suivi unique.
- Une vue du risque au niveau du groupe a été définie pour agréger les positions portées par des entités juridiques distinctes.
- Un flux a été bâti pour que toute donnée négative née dans une filiale atteigne rapidement le système de suivi.
- Les sorties de suivi ont été structurées comme entrées du processus de décision des unités d'octroi et de surveillance des crédits.
Résultats
- Le risque du groupe est devenu observable dans une vue unique, indépendamment des frontières juridiques.
- Le délai pour qu'un signal négatif d'une filiale atteigne la banque s'est raccourci.
- Les données de garanties et de limites ont pu être appréciées sur le même écran que les données de risque.
- L'alerte précoce a cessé de dépendre d'une comparaison a posteriori entre systèmes séparés.
Cette étude de cas décrit le projet par son périmètre et sa démarche. Le nom du client, les chiffres commerciaux et les indicateurs de performance sont tus au titre des obligations de confidentialité.
Ce que ce projet a laissé derrière lui
Le risque ne reconnaît pas les frontières entre entités juridiques ; les systèmes, si. Voir le risque total d'un groupe suppose que la donnée soit au même endroit, et c'est une décision de management avant d'être une décision technique. Le même trou est fréquent côté entreprises : les sociétés d'un groupe peuvent sembler saines une à une pendant que le consolidé dit autre chose.
- Conseil bancaire et crédit — Conseil stratégique sur la restructuration des créances douteuses, l'analyse financière, la préparation des négociations et la conduite des processus bancaires.