Contexte
Dans le crédit aux particuliers, le revenu déclaré est l'entrée la plus décisive et la moins vérifiable de la décision de crédit. Demander des justificatifs ralentit le processus et dégrade l'expérience ; ne pas en demander rend le risque invisible. La sortie de ce dilemme consiste à estimer statistiquement le revenu à partir de données indépendantes et à le comparer à la déclaration. Bien construit, le même modèle n'est pas seulement un instrument de contrôle mais aussi un instrument commercial.
Démarche
- Le jeu de paramètres alimentant le modèle a été défini et la fiabilité des sources de données évaluée.
- Les cas d'usage ont été séparés : sélection de cibles commerciales, segmentation, fixation de limites préaccordées, décisions d'acceptation ou de refus, validation de la déclaration, et gestion des limites de carte et de découvert.
- Pour chaque cas d'usage, la façon d'interpréter la sortie du modèle et les seuils applicables ont été définis.
- Le principe a été préservé que la sortie du modèle ne déciderait pas seule mais serait pondérée avec les autres indicateurs de risque.
Résultats
- Le revenu déclaré est devenu comparable à une référence indépendante sans demander de justificatif.
- La fixation des limites préaccordées a été placée sur une base fondée sur les données.
- Le même modèle est devenu utilisable pour le contrôle du risque comme pour le ciblage commercial.
- La part du jugement intuitif dans la décision de crédit a diminué.
Cette étude de cas décrit le projet par son périmètre et sa démarche. Le nom du client, les chiffres commerciaux et les indicateurs de performance sont tus au titre des obligations de confidentialité.
Ce que ce projet a laissé derrière lui
La valeur d'un modèle vient moins de l'estimation qu'il produit que de la clarté de la décision qu'il alimente. La même estimation de revenu appelle un seuil quand elle sert à fixer une limite, et un autre quand elle sert à refuser. C'est aussi la première question posée quand on construit un modèle financier en entreprise : quelle décision ce chiffre va-t-il changer ?
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